Сравнение IBTM.L с IBTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).
IBTM.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTM.L или IBTS.L.
Основные характеристики
| IBTM.L | IBTS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 2.36% |
| Дох-ть за 1 год | -3.13% | 3.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 1.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 7.81% |
| Макс. просадка | -25.39% | -18.99% |
| Current Drawdown | -22.44% | -8.72% |
Корреляция
Корреляция между IBTM.L и IBTS.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и IBTS.L
С начала года, IBTM.L показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBTM.L имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции IBTS.L немного отстают с 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM.L и IBTS.L
И IBTM.L, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTM.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и IBTS.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IBTS.L в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.99% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.87% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и IBTS.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IBTS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и IBTS.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.