Сравнение IBTM.L с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBTM.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTM.L или BND.
Основные характеристики
| IBTM.L | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.30% | -0.80% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | 1.74% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | -2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.51% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 6.56% |
| Макс. просадка | -25.39% | -18.84% |
| Current Drawdown | -22.33% | -11.31% |
Корреляция
Корреляция между IBTM.L и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и BND
С начала года, IBTM.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.51% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM.L и BND
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTM.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и BND
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 6.34% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и BND
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и BND
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.