Сравнение IBTM.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
IBTM.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTM.L или SGLP.L.
Основные характеристики
| IBTM.L | SGLP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | -3.13% | 15.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 9.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 11.66% |
| Макс. просадка | -25.39% | -38.83% |
| Current Drawdown | -22.44% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между IBTM.L и SGLP.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и SGLP.L
С начала года, IBTM.L показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 4.49% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM.L и SGLP.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTM.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и SGLP.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.99% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и SGLP.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и SGLP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.