Сравнение IBTM.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBTM.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTM.L или TLT.
Основные характеристики
| IBTM.L | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.30% | -5.62% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | -7.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | -10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | -3.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.51% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 16.62% |
| Макс. просадка | -25.39% | -48.35% |
| Current Drawdown | -22.33% | -41.19% |
Корреляция
Корреляция между IBTM.L и TLT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и TLT
С начала года, IBTM.L показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.51% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM.L и TLT
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTM.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и TLT
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 6.34% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.81% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и TLT
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и TLT
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 2.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.