PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDI и IVV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.55%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


IEDI

1 день
1.94%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.49%
1 год
6.91%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.69%
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IEDI и IVV

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEDI vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDIIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.97

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.49

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

7.32

-4.97

IEDI vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDIIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между IEDI и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IVV

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IVV

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDIIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-55.25%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.06%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-24.53%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.26%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-10.85%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.53%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IVV

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDIIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.30%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.45%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

18.31%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.89%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

18.04%

+1.48%