Сравнение IEDI с ISHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP).
IEDI и ISHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и ISHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и ISHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -14.81%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и ISHP
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.
Доходность на риск
IEDI vs. ISHP — Ранг доходности на риск
IEDI
ISHP
Сравнение IEDI c ISHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | ISHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.32 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.31 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.26 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.74 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и ISHP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и ISHP
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ISHP в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и ISHP
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и ISHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -47.57% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -24.75% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -47.57% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -21.74% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -12.55% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.68% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и ISHP
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.22% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.37% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 21.39% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.34% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 24.19% | -4.68% |