Сравнение IEDAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 11.18% против 5.44% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IPIRX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IPIRX
Сравнение IEDAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.52 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.98 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.41 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IPIRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IPIRX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IPIRX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -24.97% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -7.88% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.97% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -24.97% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -7.88% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.89% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.99% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IPIRX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.44% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.50% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 11.05% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 10.73% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 9.69% | +9.10% |