Сравнение IEDAX с IIRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IIRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IIRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | -2.53% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IIRSX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IIRSX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.08% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
IIRSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IIRSX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIRSX в 0.45%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IIRSX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IIRSX
Сравнение IEDAX c IIRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IIRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.35 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.02 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IIRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IIRSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IIRSX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IIRSX в 12.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.62% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IIRSX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IIRSX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IIRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IIRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -63.18% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.22% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -32.01% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -42.32% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -11.08% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.50% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.36% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IIRSX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IIRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.67% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 13.88% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 25.31% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.07% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.65% | -4.86% |