PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDAX с IDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDAX с IDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) are both mutual funds - IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IDE is a Industrials Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.22%/yr vs 11.30%/yr for IDE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDAX charges 1.10%/yr vs 0.01%/yr for IDE.

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IDE по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.30% соответственно.

IEDAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
6.33%
С начала года
10.02%
1 год
16.76%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.22%

IDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.63%
С начала года
16.76%
1 год
28.65%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.10%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDAX и IDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		10.02%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		16.76%34.61%10.91%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%

Correlation

The correlation between IEDAX and IDE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.62

The correlation between IEDAX and IDE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с INGIXIEDAX с VIGIEDAX с ATLAXIEDAX с VTIIEDAX с IGDIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с IDE:
IDE с FIDUIDE с GRIDIDE с FIDRXIDE с FCLIXIDE с VOOIDE с BGRIDE с XLI

Доходность на риск

IEDAX vs. IDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDAXIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.63

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.01

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

7.10

+0.19

IEDAX vs. IDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IDE

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDAXIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-52.43%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-14.34%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-18.30%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.36%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-52.43%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.14%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-11.24%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.05%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IDE

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDAXIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.34%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

14.44%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.15%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.83%

-2.04%

Сравнение комиссий IEDAX и IDE

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IDE

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности IDE в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		8.73%9.76%11.12%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.22%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Часто задаваемые вопросы

IEDAX and IDE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (3.58%) compared to IDE (3.55%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs IDE's -52.43%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDAX и IDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор