Сравнение IEAA.L с IS15.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs 2.21%/yr for IS15.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и IS15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 1.58%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
IS15.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.58% | 0.70% | 9.95% | 9.43% | -10.93% | 5.61% | -2.24% | 11.19% | -1.71% | -0.28% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and IS15.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
IS15.L
Сравнение IEAA.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.62 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и IS15.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IS15.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IS15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -23.72% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.40% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -5.58% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.00% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.27% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.61% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.14% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и IS15.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) имеют волатильность 1.30% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.28% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.63% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.52% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.92% | -3.24% |
Сравнение комиссий IEAA.L и IS15.L
И IEAA.L, и IS15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и IS15.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.54% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and IS15.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L and IS15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и IS15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор