Сравнение IEAA.L с D5BG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE).
IEAA.L и D5BG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и D5BG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEAA.L и D5BG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.41% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -1.39% | 2.51% | 6.25% | -1.42% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у D5BG.DE с доходностью -0.54%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
D5BG.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEAA.L и D5BG.DE
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEAA.L vs. D5BG.DE — Ранг доходности на риск
IEAA.L
D5BG.DE
Сравнение IEAA.L c D5BG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | D5BG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.82 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEAA.L и D5BG.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и D5BG.DE
Ни IEAA.L, ни D5BG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и D5BG.DE
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке D5BG.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и D5BG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEAA.L | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -17.22% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.68% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.22% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -2.89% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и D5BG.DE
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.03% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.72% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.42% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.60% | +0.07% |