PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEAA.L с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEAA.L с DBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

IEAA.L и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEAA.L и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEAA.L и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		-0.60%3.10%4.31%7.51%-13.40%-1.11%2.70%6.24%-1.48%0.45%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.24%-4.72%8.93%-9.01%26.73%51.93%-15.43%14.37%-7.48%4.55%
Разные валюты инструментов

IEAA.L торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAA.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.24%.

IEAA.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.31%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
12.29%
С начала года
30.24%
6 месяцев
33.69%
1 год
22.88%
3 года*
8.96%
5 лет*
14.72%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с IEAA.L:
IEAA.L с VECA.DEIEAA.L с BNDIEAA.L с D5BG.DEIEAA.L с HIGH.LIEAA.L с IUVD.LIEAA.L с SE15.LIEAA.L с IEBC.L
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Сравнение комиссий IEAA.L и DBC

IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IEAA.L vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAA.L c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEAA.LDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.76

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

3.06

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEAA.L vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAA.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAA.L и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEAA.LDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Корреляция

Корреляция между IEAA.L и DBC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAA.L и DBC

IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20252024202320222021202020192018
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IEAA.L и DBC

Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

IEAA.LDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-76.36%

+59.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.99%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-27.34%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-25.80%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-46.42%

+41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

4.27%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAA.L и DBC

Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEAA.LDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

9.52%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.71%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

20.96%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

19.68%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

18.41%

-13.74%