PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEAA.L с IUVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEAA.L и IUVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEAA.L и IUVD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
-0.41%3.10%4.31%7.51%-13.40%-1.11%2.70%6.24%-1.11%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
7.34%17.22%13.54%11.12%-9.57%39.33%-9.53%28.47%-5.46%
Разные валюты инструментов

IEAA.L торгуется в EUR, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAA.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.34%.


IEAA.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.66%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.19%
10 лет*

IUVD.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.34%
6 месяцев
17.51%
1 год
29.22%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IEAA.L и IUVD.L

И IEAA.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEAA.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAA.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEAA.LIUVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.55

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.09

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.82

-4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

21.20

-16.95

IEAA.L vs. IUVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAA.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IUVD.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAA.L и IUVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEAA.LIUVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между IEAA.L и IUVD.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAA.L и IUVD.L

IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.


TTM20252024202320222021202020192018
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IEAA.L и IUVD.L

Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IUVD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEAA.LIUVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-39.67%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-9.63%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-26.77%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-4.90%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-8.27%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.01%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAA.L и IUVD.L

Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEAA.LIUVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.61%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

11.28%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

18.82%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

17.20%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

19.81%

-15.14%