Сравнение IEAA.L с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
IEAA.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и IUVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEAA.L и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.41% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.11% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 7.34% | 17.22% | 13.54% | 11.12% | -9.57% | 39.33% | -9.53% | 28.47% | -5.46% |
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.34%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
IUVD.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEAA.L и IUVD.L
И IEAA.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEAA.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
IUVD.L
Сравнение IEAA.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.82 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 21.20 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IEAA.L и IUVD.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и IUVD.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и IUVD.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IUVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEAA.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -39.67% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.63% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -26.77% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -4.90% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.27% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.01% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и IUVD.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.61% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 11.28% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 18.82% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.20% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 19.81% | -15.14% |