PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-1.12%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%12.09%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -1.20%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
0.61%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
11.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.73%

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.14

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

2.84

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

10.67

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.72%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.33%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.30%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.95%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.73%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и UETW.DE

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 3.96%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.19%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.81%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.04%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.23%

-1.08%