Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с IEF
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 0.27%/yr for IEF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 12.73% против 0.27% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.27%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.07% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and IEF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and IEF shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. IEF — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
IEF
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.71 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 2.01 | +12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -21.59% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -5.08% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -11.07% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -15.81% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -21.59% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -16.26% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.57% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.78% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.02% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 4.62% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 6.12% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 9.18% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 8.74% | +6.38% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and IEF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор