Сравнение IDX с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI India ETF (INDA).
IDX и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.86% против 6.85% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и INDA
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
IDX vs. INDA — Ранг доходности на риск
IDX
INDA
Сравнение IDX c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.55 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.70 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.50 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.63 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.55 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDX и INDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и INDA
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и INDA
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -45.07% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -18.69% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -22.72% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -45.07% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -20.53% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -9.48% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.70% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и INDA
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.79% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.88% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 15.58% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 15.38% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.12% | +2.95% |