PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWR.L с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWR.L с BATT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - IDWR.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. IDWR.L is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, IDWR.L returned 11.53%/yr vs 1.54%/yr for BATT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDWR.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности IDWR.L и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDWR.L показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 14.93%.

IDWR.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
25.23%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
12.75%

BATT

1 день
-7.14%
1 месяц
-9.37%
С начала года
14.93%
6 месяцев
16.79%
1 год
81.89%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWR.L и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		9.72%20.58%18.78%24.08%-18.32%21.58%15.70%26.75%-10.72%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.93%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between IDWR.L and BATT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.52

The correlation between IDWR.L and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWR.L и BATT

Секторы
IDWR.L
BATT

Технологии

31.0%
5.6%

Финансовые услуги

15.1%
0.0%

Промышленность

10.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
18.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.2%
57.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

IDWR.L
31.0%
BATT
5.6%

Финансовые услуги

IDWR.L
15.1%
BATT
0.0%

Промышленность

IDWR.L
10.5%
BATT
16.9%

Потребительский циклический сектор

IDWR.L
9.1%
BATT
18.9%

Коммуникационные услуги

IDWR.L
8.9%
BATT
0.0%

Здравоохранение

IDWR.L
8.5%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

IDWR.L
5.0%
BATT

-

Энергетика

IDWR.L
3.9%
BATT

-

Сырьевые материалы

IDWR.L
3.2%
BATT
57.0%

Коммунальные услуги

IDWR.L
2.6%
BATT

-

Недвижимость

IDWR.L
1.6%
BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с XDWL.DEIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

IDWR.L vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWR.L c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWR.LBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.60

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.97

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.83

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

17.28

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWR.L vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWR.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWR.L и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWR.LBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.03

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IDWR.L и BATT

Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWR.LBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-69.38%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-17.03%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-47.65%

+30.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-61.98%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-12.04%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-34.76%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.75%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWR.L и BATT

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.30%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWR.LBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

12.18%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

25.83%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

31.71%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

29.74%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

30.69%

-14.83%

Сравнение комиссий IDWR.L и BATT

IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWR.L и BATT

Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BATT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.61%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IDWR.L and BATT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDWR.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDWR.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

IDWR.L is categorized as Global Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for IDWR.L and 0.59% for BATT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWR.L и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор