Сравнение IDWR.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IDWR.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или IWDA.AS.
Основные характеристики
| IDWR.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.40% | 16.02% |
| Дох-ть за 1 год | 23.50% | 19.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 9.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 10.87% |
| Макс. просадка | -56.74% | -33.63% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и IWDA.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и IWDA.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDWR.L показывает доходность 15.40%, а IWDA.AS немного выше – 16.02%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и IWDA.AS
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и IWDA.AS
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.11% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и IWDA.AS
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и IWDA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и IWDA.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.