Сравнение IDWR.L с XESX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L).
IDWR.L и XESX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или XESX.L.
Основные характеристики
| IDWR.L | XESX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 6.67% |
| Дох-ть за 1 год | 29.44% | 16.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 12.79% |
| Макс. просадка | -56.74% | -45.28% |
| Текущая просадка | -1.58% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и XESX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и XESX.L
С начала года, IDWR.L показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у XESX.L с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции IDWR.L превзошли акции XESX.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и XESX.L
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XESX.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c XESX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и XESX.L
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XESX.L в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.09% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.20% | 2.95% | 4.84% | 1.68% | 2.85% | 2.41% | 2.84% | 2.99% | 2.23% | 0.12% | 3.34% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и XESX.L
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки XESX.L в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и XESX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и XESX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 2.58%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.