Сравнение IDWR.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IDWR.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или URTH.
Основные характеристики
| IDWR.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.87% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.30% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 12.37% |
| Макс. просадка | -56.74% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и URTH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и URTH
С начала года, IDWR.L показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.30% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и URTH
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и URTH
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.11% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и URTH
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и URTH
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.