PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWR.L с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWR.L с XDWL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds - IDWR.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XDWL.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDWR.L returned 12.75%/yr vs 13.08%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDWR.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IDWR.L и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDWR.L торгуется в USD, в то время как XDWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDWR.L показывает доходность 9.72%, а XDWL.DE немного ниже – 9.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDWR.L имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции XDWL.DE немного впереди с 13.08%.

IDWR.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
25.23%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
12.75%

XDWL.DE

1 день
0.13%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.06%
1 год
26.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWR.L и XDWL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		9.72%20.58%18.78%24.08%-18.32%21.58%15.70%26.75%-9.24%22.59%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		9.64%21.81%18.87%24.06%-18.56%22.44%15.75%28.46%-9.49%22.98%

Correlation

The correlation between IDWR.L and XDWL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.89

The correlation between IDWR.L and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с SXR8.DEIDWR.L с VT
Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DEXDWL.DE с LYPS.DE

Доходность на риск

IDWR.L vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWR.L c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWR.LXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.08

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.22

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWR.L vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWR.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWR.L и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWR.LXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IDWR.L и XDWL.DE

Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки XDWL.DE в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и XDWL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWR.LXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-34.13%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.39%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.90%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-26.01%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-34.13%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.45%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.86%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWR.L и XDWL.DE

iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWR.LXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.95%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.70%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.70%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.52%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.89%

-0.03%

Сравнение комиссий IDWR.L и XDWL.DE

IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWR.L и XDWL.DE

Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XDWL.DE в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IDWR.L and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IDWR.L.

IDWR.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IDWR.L and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWR.L и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор