Сравнение IDWR.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
IDWR.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| IDWR.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.40% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 23.50% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 10.00% |
| Макс. просадка | -56.74% | -24.98% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и VWRL.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и VWRL.L
С начала года, IDWR.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и VWRL.L
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и VWRL.L
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VWRL.L в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.11% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и VWRL.L
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и VWRL.L
iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеют волатильность 3.91% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.