PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWP.L с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDWP.L с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

IDWP.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDWP.L и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		1.73%9.19%0.18%9.37%-24.02%25.37%-9.53%21.22%-5.44%11.19%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.89% против 7.92% соответственно.

IDWP.L

1 день
1.75%
1 месяц
-6.51%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.17%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.89%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с VNQIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с IPRP.LIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий IDWP.L и XYLD

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Доходность на риск

IDWP.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWP.LXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.79

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

6.37

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWP.L vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWP.LXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между IDWP.L и XYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и XYLD

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.07%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%2.99%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и XYLD

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -69.61%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IDWP.LXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.61%

-33.46%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.14%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-18.66%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

-33.46%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-2.94%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.76%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.73%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и XYLD

iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDWP.LXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.03%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

5.83%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.99%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.30%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.23%

+2.96%