Сравнение IDWP.L с IUSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).
IDWP.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и IUSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDWP.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 1.73% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 21.22% | -5.44% | 11.19% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.14% | 3.32% | 5.71% | 13.37% | -23.66% | 43.58% | -10.63% | 23.38% | -3.47% | 5.05% |
Разные валюты инструментов
IDWP.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.82% соответственно.
IDWP.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.89%
IUSP.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWP.L и IUSP.L
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Доходность на риск
IDWP.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
IDWP.L
IUSP.L
Сравнение IDWP.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWP.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.62 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWP.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDWP.L и IUSP.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и IUSP.L
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности IUSP.L в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.07% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 2.99% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.21% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и IUSP.L
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -69.61%, примерно равная максимальной просадке IUSP.L в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и IUSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDWP.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.61% | -62.47% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.56% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -26.86% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.82% | -38.97% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -11.21% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.12% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и IUSP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.80% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.56% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.18% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.35% | -3.16% |