Сравнение IDWP.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IDWP.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWP.L или VNQ.
Основные характеристики
| IDWP.L | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | -3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 7.33% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.74% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 18.67% |
| Макс. просадка | -70.53% | -73.07% |
| Current Drawdown | -20.27% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между IDWP.L и VNQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и VNQ
С начала года, IDWP.L показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWP.L и VNQ
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWP.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и VNQ
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 4.21% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% | 2.82% | 2.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и VNQ
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и VNQ
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.