PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDWP.L с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDWP.L и IPRP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
1.73%9.19%0.18%9.37%-24.02%25.37%-9.53%21.22%-5.44%11.19%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.22%22.80%-6.08%22.16%-40.46%1.31%-0.60%23.71%-10.35%31.01%
Разные валюты инструментов

IDWP.L торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IDWP.L превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.55% соответственно.


IDWP.L

1 день
1.75%
1 месяц
-6.51%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.17%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.89%

IPRP.L

1 день
3.73%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.62%
1 год
18.28%
3 года*
14.72%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Developed Markets Property Yield UCITS

iShares European Property Yield UCITS ETF

Сравнение комиссий IDWP.L и IPRP.L

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.


Доходность на риск

IDWP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDWP.LIPRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.97

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.44

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

3.41

-0.70

IDWP.L vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IPRP.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDWP.LIPRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.06

+0.07

Корреляция

Корреляция между IDWP.L и IPRP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и IPRP.L

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности IPRP.L в 3.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
3.07%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%2.99%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
3.28%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и IPRP.L

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -69.61%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и IPRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IDWP.LIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.61%

-59.70%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-16.11%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-48.44%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

-48.44%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-21.45%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-14.64%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.30%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и IPRP.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 4.91%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDWP.LIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.82%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.46%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.72%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

24.04%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.33%

-4.14%