Сравнение IDWP.L с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
IDWP.L и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и IPRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDWP.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 1.73% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 21.22% | -5.44% | 11.19% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.22% | 22.80% | -6.08% | 22.16% | -40.46% | 1.31% | -0.60% | 23.71% | -10.35% | 31.01% |
Разные валюты инструментов
IDWP.L торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IDWP.L превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.55% соответственно.
IDWP.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.89%
IPRP.L
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWP.L и IPRP.L
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Доходность на риск
IDWP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
IDWP.L
IPRP.L
Сравнение IDWP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWP.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.41 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDWP.L и IPRP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и IPRP.L
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности IPRP.L в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.07% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 2.99% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.28% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и IPRP.L
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -69.61%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и IPRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDWP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.61% | -59.70% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.11% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -48.44% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.82% | -48.44% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -21.45% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -14.64% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.30% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и IPRP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 4.91%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.82% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.46% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 18.72% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 24.04% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.33% | -4.14% |