Сравнение IDWP.L с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Global REIT ETF (REET).
IDWP.L и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDWP.L и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 1.73% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 21.22% | -5.44% | 11.19% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IDWP.L уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.57% соответственно.
IDWP.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.89%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWP.L и REET
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
IDWP.L vs. REET — Ранг доходности на риск
IDWP.L
REET
Сравнение IDWP.L c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWP.L | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDWP.L и REET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и REET
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.07% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 2.99% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и REET
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -69.61%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDWP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.61% | -44.59% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.70% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -32.11% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.82% | -44.59% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -6.47% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -9.91% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.82% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и REET
iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.91% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.32% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 15.10% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.91% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.83% | -1.64% |