PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IDVZ и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и BKIE

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IDVZ и BKIE

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.56

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.36

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.18

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.88

+1.25

Корреляция

Корреляция между IDVZ и BKIE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и BKIE

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и BKIE

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-28.19%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.41%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.58%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.04%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.94%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и BKIE

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.26%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.15%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.14%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.99%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.31%

-1.62%