Сравнение IDVY с XOMO
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IDVY is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. IDVY charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 9.21%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам IDVY и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 3.17% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -0.48% |
Correlation
The correlation between IDVY and XOMO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IDVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение IDVY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY и XOMO
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -18.90% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -9.21% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.50% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 20.51% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 19.20% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 19.20% | +5.65% |
Сравнение комиссий IDVY и XOMO
IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и XOMO
Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XOMO в 35.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.11% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and XOMO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.11%, compared with 0.77% for IDVY.
IDVY is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор