PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с SCHD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHD

1 день
0.21%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
16.24%
С начала года
21.62%
1 год
26.25%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.35%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и SCHD

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		6.58%

Correlation

The correlation between IDVY and SCHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.23

Сравнение распределения секторов IDVY и SCHD

Секторы
IDVY
SCHD

Финансовые услуги

32.9%
9.9%

Промышленность

29.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
7.7%

Технологии

9.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
20.6%

Здравоохранение

2.7%
20.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.2%

Энергетика

1.5%
14.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
SCHD
9.9%

Промышленность

IDVY
29.9%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
SCHD
7.7%

Технологии

IDVY
9.8%
SCHD
12.7%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
SCHD
20.8%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
SCHD
6.2%

Энергетика

IDVY
1.5%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
SCHD
0.1%

Недвижимость

IDVY
0.8%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGHIDVY с FTXL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IDVY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.96

—

IDVY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и SCHD

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-33.37%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.67%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.30%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

11.03%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

14.37%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

16.71%

+8.14%

Сравнение комиссий IDVY и SCHD

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и SCHD

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHD в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.19%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор