PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и RDIV

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		2.93%

Correlation

The correlation between IDVY and RDIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.18

Сравнение распределения секторов IDVY и RDIV

Секторы
IDVY
RDIV

Промышленность

31.7%

-

Финансовые услуги

30.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.5%

Технологии

10.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
15.9%

Сырьевые материалы

2.9%
0.5%

Энергетика

2.4%
28.8%

Здравоохранение

2.1%
7.8%

Коммунальные услуги

1.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.5%
8.0%

Промышленность

IDVY
31.7%
RDIV

-

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
RDIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
RDIV
9.5%

Технологии

IDVY
10.8%
RDIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
RDIV
15.9%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
RDIV
0.5%

Энергетика

IDVY
2.4%
RDIV
28.8%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
RDIV
7.8%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
RDIV
6.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
RDIV

-

Недвижимость

IDVY
0.5%
RDIV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с AIRRIDVY с FTXL
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

IDVY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IDVY и RDIV

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-49.97%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.63%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.86%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и RDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

13.25%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

17.54%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

21.88%

+4.37%

Сравнение комиссий IDVY и RDIV

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и RDIV

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and RDIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.39% for RDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор