PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с FDL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FDL

1 день
-0.22%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
12.73%
С начала года
16.47%
1 год
24.51%
3 года*
18.06%
5 лет*
13.94%
10 лет*
10.82%
Всё время*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и FDL

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		2.40%

Correlation

The correlation between IDVY and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов IDVY и FDL

Секторы
IDVY
FDL

Финансовые услуги

32.9%
13.7%

Промышленность

29.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
4.4%

Технологии

9.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
24.3%

Здравоохранение

2.7%
11.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.2%

Энергетика

1.5%
11.1%

Коммунальные услуги

0.9%
15.4%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
FDL
13.7%

Промышленность

IDVY
29.9%
FDL
3.6%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
FDL
4.4%

Технологии

IDVY
9.8%
FDL
4.3%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
FDL
24.3%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
FDL
11.7%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
FDL
11.2%

Энергетика

IDVY
1.5%
FDL
11.1%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
FDL
15.4%

Недвижимость

IDVY
0.8%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с DVYAIDVY с HIGHIDVY с FTXL
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

IDVY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.13

—

IDVY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и FDL

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-65.93%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.98%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.61%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

11.77%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

14.39%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.14%

+7.71%

Сравнение комиссий IDVY и FDL

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и FDL

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор