PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и FDL

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		-0.82%

Correlation

The correlation between IDVY and FDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов IDVY и FDL

Секторы
IDVY
FDL

Промышленность

31.7%
3.8%

Финансовые услуги

30.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
3.8%

Технологии

10.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.7%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Энергетика

2.4%
27.3%

Здравоохранение

2.1%
16.8%

Коммунальные услуги

1.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.6%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

IDVY
31.7%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
FDL
3.8%

Технологии

IDVY
10.8%
FDL
1.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
FDL
0.3%

Энергетика

IDVY
2.4%
FDL
27.3%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
FDL
16.8%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
FDL
10.6%

Недвижимость

IDVY
0.5%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

IDVY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IDVY и FDL

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-65.93%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.41%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-9.66%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

11.30%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

14.31%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

17.11%

+9.14%

Сравнение комиссий IDVY и FDL

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и FDL

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and FDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор