Сравнение IDVY с JEPI
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. IDVY is passively managed, while JEPI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам IDVY и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 3.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.97% |
Correlation
The correlation between IDVY and JEPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов IDVY и JEPI
Секторы
IDVY
JEPI
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IDVY
JEPI
Промышленность
IDVY
JEPI
Потребительский циклический сектор
IDVY
JEPI
Технологии
IDVY
JEPI
Потребительский защитный сектор
IDVY
JEPI
Здравоохранение
IDVY
JEPI
Сырьевые материалы
IDVY
JEPI
Коммуникационные услуги
IDVY
JEPI
Энергетика
IDVY
JEPI
Коммунальные услуги
IDVY
JEPI
Недвижимость
IDVY
JEPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IDVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение IDVY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY и JEPI
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -13.71% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.08% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.13% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 8.04% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 11.09% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 10.74% | +14.11% |
Сравнение комиссий IDVY и JEPI
IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и JEPI
Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JEPI в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and JEPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.
JEPI has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.77% for IDVY.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор