PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DEW

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DEW

1 день
0.56%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
14.83%
С начала года
17.42%
1 год
27.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
12.69%
10 лет*
9.42%
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DEW

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		6.66%

Correlation

The correlation between IDVY and DEW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов IDVY и DEW

Секторы
IDVY
DEW

Финансовые услуги

32.9%
25.8%

Промышленность

29.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.5%

Технологии

9.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.8%

Здравоохранение

2.7%
10.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.0%

Энергетика

1.5%
14.5%

Коммунальные услуги

0.9%
11.5%

Недвижимость

0.8%
11.7%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
DEW
25.8%

Промышленность

IDVY
29.9%
DEW
5.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
DEW
3.5%

Технологии

IDVY
9.8%
DEW
2.5%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
DEW
8.8%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
DEW
10.2%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
DEW
2.6%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
DEW
4.0%

Энергетика

IDVY
1.5%
DEW
14.5%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
DEW
11.5%

Недвижимость

IDVY
0.8%
DEW
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NOBLDEW с NTSX

Доходность на риск

IDVY vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.78

—

IDVY vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DEW

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-65.55%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.01%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-12.36%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DEW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

9.71%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

12.91%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

15.37%

+9.48%

Сравнение комиссий IDVY и DEW

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DEW

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DEW в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.17%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DEW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.58% for DEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор