Сравнение IDVO с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
IDVO и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | -1.07% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVO показывает доходность 8.39%, а JHID немного ниже – 8.13%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и JHID
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
IDVO vs. JHID — Ранг доходности на риск
IDVO
JHID
Сравнение IDVO c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.35 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.81 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 16.46 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и JHID составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и JHID
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и JHID
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -12.42% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.23% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.80% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.53% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и JHID
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.09% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.44% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.16% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.88% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.88% | +2.45% |