Сравнение IDVO с BITY
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 35.28% vs -37.35% for BITY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
IDVO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.12% | 24.78% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between IDVO and BITY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. BITY — Ранг доходности на риск
IDVO
BITY
Сравнение IDVO c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.81 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | -1.41 | +14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.94 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | -0.70 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и BITY
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -46.36% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -46.36% | +35.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -45.49% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -19.67% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 26.48% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и BITY
Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.20%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.68% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 31.24% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 39.94% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 39.02% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 39.02% | -22.66% |
Сравнение комиссий IDVO и BITY
И IDVO, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и BITY
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and BITY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, IDVO leads with 35.28% vs -37.35% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 35.28% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDVO and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 5.48% for IDVO.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор