PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Brandes International ETF (BINV).

IDVO и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и BINV

2026 (YTD)202520242023
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%11.78%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.47%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с SCHY

Сравнение комиссий IDVO и BINV

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IDVO vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.67

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.35

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.50

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

9.74

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между IDVO и BINV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и BINV

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BINV в 2.12%

TTM2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и BINV

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, примерно равная максимальной просадке BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-14.91%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.50%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-7.08%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.29%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и BINV

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Brandes International ETF (BINV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.20%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.08%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.39%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.68%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.68%

+1.65%