PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.63%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IDV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.96% соответственно.

IDV

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.79%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.43%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.63%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.00%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IDV and VT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between IDV and VT shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и VT

Секторы
IDV
VT

Финансовые услуги

30.6%
15.2%

Энергетика

14.8%
3.8%

Коммунальные услуги

11.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.5%

Промышленность

6.9%
11.4%

Сырьевые материалы

6.3%
4.1%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

0.9%
31.1%

Здравоохранение

-

7.9%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
VT
15.2%

Энергетика

IDV
14.8%
VT
3.8%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
VT
8.0%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
VT
9.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
VT
4.5%

Промышленность

IDV
6.9%
VT
11.4%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
VT
4.1%

Недвижимость

IDV
2.3%
VT
2.3%

Технологии

IDV
0.9%
VT
31.1%

Здравоохранение

IDV

-

VT
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IDV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.62

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.67

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.57

+1.27

IDV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и VT

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-50.27%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.67%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-16.51%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.38%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-34.24%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.80%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-7.00%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и VT

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.65%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.58%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.19%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.20%

+0.50%

Сравнение комиссий IDV и VT

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и VT

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IDV and VT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to IDV (3.96%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 10.63% for IDV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.61% for VT.

IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.06% for VT.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор