Сравнение IDV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IDV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.64% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и VT
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
IDV vs. VT — Ранг доходности на риск
IDV
VT
Сравнение IDV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.30 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.90 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.92 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 8.83 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.30 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IDV и VT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и VT
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и VT
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -50.27% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.84% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.38% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -34.24% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.97% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.08% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.57% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и VT
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.99% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.18% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.00% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 17.26% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.98% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.20% | +0.76% |