Сравнение IDV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IDV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или SPYD.
Доходность
Сравнение доходности IDV и SPYD
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.83%.
IDV
6.57%
-4.15%
-1.21%
14.52%
4.09%
3.45%
SPYD
20.83%
-0.71%
13.85%
33.96%
8.59%
N/A
Основные характеристики
| IDV | SPYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 17.67 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 13.05% |
| Макс. просадка | -70.14% | -46.42% |
| Текущая просадка | -6.63% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и SPYD
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между IDV и SPYD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и SPYD
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SPYD в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.19% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.03% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и SPYD
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и SPYD
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.