PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и SPYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.45% соответственно.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий IDV и SPYD

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


Доходность на риск

IDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.49

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

0.78

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.10

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

0.59

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

2.09

+16.43

IDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.49

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между IDV и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SPYD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IDV и SPYD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-46.42%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.35%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-22.25%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-46.42%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.70%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-6.24%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.47%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SPYD

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.03%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.61%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.67%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.24%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.80%

-1.84%