Сравнение IDV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IDV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.45% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и SPYD
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
IDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
IDV
SPYD
Сравнение IDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 0.49 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 0.78 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.59 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 2.09 | +16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.49 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IDV и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и SPYD
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и SPYD
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -46.42% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.35% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -22.25% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -46.42% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.70% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -6.24% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.47% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и SPYD
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.03% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.61% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.67% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.24% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.80% | -1.84% |