PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.13%/yr vs 8.60%/yr for SPYD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности IDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.60% соответственно.

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between IDV and SPYD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IDV and SPYD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDV и SPYD

Секторы
IDV
SPYD

Финансовые услуги

33.3%
11.9%

Энергетика

13.6%
8.5%

Коммунальные услуги

11.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
16.0%

Промышленность

6.5%
2.3%

Сырьевые материалы

5.7%
3.0%

Недвижимость

2.0%
26.5%

Технологии

0.8%
3.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
SPYD
11.9%

Энергетика

IDV
13.6%
SPYD
8.5%

Коммунальные услуги

IDV
11.9%
SPYD
11.2%

Коммуникационные услуги

IDV
9.3%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.4%
SPYD
16.0%

Промышленность

IDV
6.5%
SPYD
2.3%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
SPYD
3.0%

Недвижимость

IDV
2.0%
SPYD
26.5%

Технологии

IDV
0.8%
SPYD
3.2%

Здравоохранение

IDV

-

SPYD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

IDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.72

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.90

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

8.35

+2.36

IDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и SPYD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-46.42%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.05%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-16.13%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-22.25%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-46.42%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-6.11%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.44%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SPYD

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.48%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.33%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.31%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.93%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.05%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.76%

-2.15%

Сравнение комиссий IDV и SPYD

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SPYD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

IDV and SPYD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.13% vs 8.60% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.13% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 4.10% for SPYD.

IDV is categorized as Global Equities, while SPYD is S&P 500. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.07% for SPYD.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор