PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.14% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IDV and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IDV and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IDV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.09

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.03

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.14

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

-0.30

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.09

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IDV и BRK-B

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-53.86%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.42%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-14.95%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.58%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-29.57%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-9.78%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-11.07%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.49%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и BRK-B

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.91% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.98%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.87%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.38%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.13%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.44%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и BRK-B

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs BRK-B's -53.86%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор