Сравнение IDUS.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
IDUS.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -3.99% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 25.45% | 7.05% | 31.95% | -6.00% | 16.33% |
Разные валюты инструментов
IDUS.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а MVUS.L немного выше – -3.99%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции MVUS.L по среднегодовой доходности: 13.87% против 9.83% соответственно.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
MVUS.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и MVUS.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
MVUS.L
Сравнение IDUS.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.37 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.59 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.54 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.56 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.37 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и MVUS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и MVUS.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и MVUS.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -24.85% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -8.87% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -14.19% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -24.85% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.13% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.46% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и MVUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.17% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.12% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.02% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.77% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.94% | +2.34% |