PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

IDUS.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%12.65%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.38%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.38%.

IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

VUAA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.33%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с IUUS.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий IDUS.L и VUAA.L

И IDUS.L, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

IDUS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.67

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.56

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и VUAA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и VUAA.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и VUAA.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-34.05%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.33%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.36%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.72%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.20%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и VUAA.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 4.80% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.58%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.70%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.01%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.96%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.87%

-1.59%