PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUS.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и SPYL.L


2026 (YTD)202520242023
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
-4.07%17.36%25.31%15.01%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
-4.07%17.39%25.33%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IDUS.L на уровне -4.07% и SPYL.L на уровне -4.07%.


IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий IDUS.L и SPYL.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IDUS.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUS.LSPYL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.65

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.12

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

18.27

-9.58

IDUS.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUS.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.54

-0.97

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и SPYL.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и SPYL.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и SPYL.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SPYL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUS.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-18.42%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.78%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.41%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-1.83%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и SPYL.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеют волатильность 4.80% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUS.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.65%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.92%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.03%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.03%

+2.25%