PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUS.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а CSPX.L немного ниже – -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDUS.L имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции CSPX.L немного впереди с 13.90%.


IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IDUS.L и CSPX.L

И IDUS.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IDUS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUS.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.49

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

15.57

-6.89

IDUS.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUS.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и CSPX.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и CSPX.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и CSPX.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUS.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.90%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.83%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.39%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.90%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.43%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.76%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и CSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.80% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUS.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.88%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.12%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.95%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.15%

+0.13%