Сравнение IDUS.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IDUS.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а CSPX.L немного ниже – -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDUS.L имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции CSPX.L немного впереди с 13.90%.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и CSPX.L
И IDUS.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
CSPX.L
Сравнение IDUS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.49 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 15.57 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и CSPX.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и CSPX.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и CSPX.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -33.90% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.83% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.39% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.90% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.43% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.76% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.80% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.88% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.12% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.95% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.15% | +0.13% |