PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUS.L с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и CSPX.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-4.19%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%17.25%30.40%-5.01%22.28%
Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а CSPX.AS немного ниже – -4.19%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IDUS.L – 13.87% и акции CSPX.AS – 13.87%.


IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

CSPX.AS

1 день
2.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-1.15%
1 год
18.21%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий IDUS.L и CSPX.AS

И IDUS.L, и CSPX.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IDUS.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUS.LCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.56

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.36

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

14.68

-6.00

IDUS.L vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUS.LCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и CSPX.AS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и CSPX.AS

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing
0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и CSPX.AS

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CSPX.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUS.LCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.65%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.57%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.37%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.65%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.23%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.33%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и CSPX.AS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUS.LCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.32%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.97%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.91%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.29%

-0.01%