Сравнение IDUS.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
IDUS.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и CSPX.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.19% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Разные валюты инструментов
IDUS.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а CSPX.AS немного ниже – -4.19%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IDUS.L – 13.87% и акции CSPX.AS – 13.87%.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
CSPX.AS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и CSPX.AS
И IDUS.L, и CSPX.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IDUS.L
CSPX.AS
Сравнение IDUS.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.36 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 14.68 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и CSPX.AS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CSPX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -33.65% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.57% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -23.37% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.65% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.23% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -4.33% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.32% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.55% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.97% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.29% | -0.01% |