iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) показал доход в -6.36% с начала года и 17.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDUS.L составила 13.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IDUS.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -11.4%.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing: годовая альфа составляет 7.41%, бета — 0.47, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 13.10.2006.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.74%) было выше, чем в снижении (86.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IDUS.L составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

IDUS.L имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing составляет 7.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.