PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

IDUB и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и MARB

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий IDUB и MARB

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.95

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

20.03

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDUB и MARB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и MARB

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MARB в 3.00%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и MARB

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-11.99%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-2.43%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

0.00%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-1.44%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.36%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и MARB

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

1.17%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

3.18%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

5.33%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

4.23%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

5.64%

+8.84%