Сравнение IDUB с FFLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).
IDUB и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и FFLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 2.93% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и FFLS
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Доходность на риск
IDUB vs. FFLS — Ранг доходности на риск
IDUB
FFLS
Сравнение IDUB c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.09 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.18 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.06 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 0.16 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.09 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и FFLS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и FFLS
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FFLS в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и FFLS
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и FFLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -11.05% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.05% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -9.49% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.87% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.22% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и FFLS
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.13% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 6.29% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 9.26% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.19% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.19% | +3.29% |