PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с EVNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.17%/yr vs 10.32%/yr for EVNT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.25%.

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.46%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%0.06%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.25%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between IDUB and EVNT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.54

The correlation between IDUB and EVNT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и EVNT

Секторы
IDUB
EVNT

Финансовые услуги

22.5%
18.3%

Промышленность

15.9%
11.8%

Технологии

15.9%
29.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.0%

Сырьевые материалы

7.9%
4.0%

Здравоохранение

7.7%
14.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.7%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.6%
2.8%

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
EVNT
18.3%

Промышленность

IDUB
15.9%
EVNT
11.8%

Технологии

IDUB
15.9%
EVNT
29.2%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
EVNT
1.0%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
EVNT
4.0%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
EVNT
14.8%

Энергетика

IDUB
5.4%
EVNT
3.1%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
EVNT
2.1%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
EVNT
2.7%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
EVNT
4.0%

Недвижимость

IDUB
2.6%
EVNT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

IDUB vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.24

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.41

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.89

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EVNT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDUB и EVNT

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-13.85%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-3.35%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-5.15%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-3.80%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.05%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и EVNT

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.26%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

3.69%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

7.64%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

9.25%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

9.25%

+5.39%

Сравнение комиссий IDUB и EVNT

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и EVNT

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EVNT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and EVNT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.13%) compared to EVNT (1.26%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.17% vs 10.32% for EVNT. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.17% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.63% for EVNT.

IDUB is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Aptus and AltShares. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.30% for EVNT.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор