PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUB с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с DUBS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while DUBS is a Derivative Income fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 16.01%/yr vs 20.03%/yr for DUBS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for DUBS.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у DUBS с доходностью 12.20%.

IDUB

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.33%
1 год
27.57%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUBS

1 день
-0.77%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.20%
1 год
25.29%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и DUBS

2026 (YTD)202520242023
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		14.33%27.53%6.12%2.90%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		12.20%19.28%24.08%7.89%

Correlation

The correlation between IDUB and DUBS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between IDUB and DUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и DUBS

Секторы
IDUB
DUBS

Финансовые услуги

22.3%
11.0%

Технологии

18.1%
38.8%

Промышленность

16.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Сырьевые материалы

7.6%
1.7%

Здравоохранение

7.1%
8.3%

Энергетика

5.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Финансовые услуги

IDUB
22.3%
DUBS
11.0%

Технологии

IDUB
18.1%
DUBS
38.8%

Промышленность

IDUB
16.1%
DUBS
7.9%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.4%
DUBS
10.0%

Сырьевые материалы

IDUB
7.6%
DUBS
1.7%

Здравоохранение

IDUB
7.1%
DUBS
8.3%

Энергетика

IDUB
5.2%
DUBS
3.2%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.0%
DUBS
4.5%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.4%
DUBS
10.8%

Коммунальные услуги

IDUB
3.2%
DUBS
2.1%

Недвижимость

IDUB
2.6%
DUBS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с PSMD

Доходность на риск

IDUB vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUBDUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.88

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.54

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.06

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.43

-4.06

IDUB vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUB и DUBS

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и DUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.48%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.29%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-18.48%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.89%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-1.94%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.89%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и DUBS

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.77%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.53%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.63%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.63%

+0.17%

Сравнение комиссий IDUB и DUBS

IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и DUBS

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DUBS в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and DUBS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (4.71%) compared to DUBS (3.52%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs DUBS's -18.48%.

On 3-year performance, DUBS leads with 20.03% vs 16.01% for IDUB. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUBS has performed better with a 20.03% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.

IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.99% for DUBS.

IDUB is categorized as Long-Short, while DUBS is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.39% for DUBS.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и DUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор