PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с DUBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS).

IDUB и DUBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и DUBS

2026 (YTD)202520242023
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%2.50%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у DUBS с доходностью -2.86%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV

Сравнение комиссий IDUB и DUBS

IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBDUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.10

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.63

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.70

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.34

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DUBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBDUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.17

-0.86

Корреляция

Корреляция между IDUB и DUBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и DUBS

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DUBS в 2.24%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и DUBS

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и DUBS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.48%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.13%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.63%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-2.03%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.47%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и DUBS

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.95%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.42%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.44%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.71%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.71%

-0.23%